El tipo de cambio peso-dólar inició la sesión con una depreciación de 0.33 por ciento o 6.6 centavos, cotizó 20.37 pesos por menor confianza a nivel global ante presiones inflacionarias.
El retroceso del peso esta mañana se debe a una mayor aversión al riesgo global, lo que se refleja en un fortalecimiento del dólar estadounidense, que avanza 0.26 por ciento de acuerdo al índice ponderado, apoyado por la expectativa de que la Reserva Federal muestre una postura menos flexible durante el 2022, debido a las presiones inflacionarias que se mantienen elevadas.
En Tianjin, China, se mantienen detenidas las operaciones de las plantas de Toyota y Volkswagen desde el pasado 10 de Enero, cuando se detectaron casos nuevos de la variante Ómicron, lo que podría repercuir en disrupciones en las cadenas de suministro, aumentar los costos de transporte y por lo tanto, contribuir a la inflación global.
Por otro lado, el Banco de Japón mantuvo sin cambios su tasa de interés y su programa de bonos. No obstante, aumentó sus expectativas de inflación por primera vez desde el 2014, con una inflación anual esperada de 1.1 por ciento en el año fiscal del 2022, que se compara con el 0.9 por ciento estimado anteriormente.
Por las preocupaciones en torno a la inflación, los bonos del Tesoro a 10 años en Estados Unidos muestran un incremento de 3.8 puntos base ubicándose en 1.82 por ciento, luego de haber alcanzado un máximo de 1.8536 por ciento durante la madrugada, siendo su mayor nivel desde el 14 de Enero del 2020.
Por su parte, el rendimiento de las notas a dos años registró un nivel máximo de 1.0563 por ciento, no visto desde el 27 de Febrero del 2020.
En el mercado cambiario, 29 de las 31 monedas incluidas en la canasta amplia de monedas pierden terreno frente al dólar. Se destaca la depreciación de la lira turca con 1.02 por ciento; corona sueca, 0.69 por ciento, y el forinto húngaro con 0.63 por ciento.
Por otro lado, únicamente dos divisas ganaron: el won surcoreano con 0.21 por ciento y el peso chileno con 0.02 por ciento.
En el mercado de capitales también es evidente la mayor aversión al riesgo, ante el incremento en el rendimiento de los bonos gubernamentales.
En Europa, el Euro Stoxx 600 retrocedió 1.10 por ciento, con las pérdidas concentrándose en el sector tecnológico. En Estados Unidos, el mercado de futuros se espera un inicio de sesión en terreno negativo con una disminución del Nasdaq de 1.55 por ciento y el S&P 500 en 0.95 por ciento.
Durante la mañana Goldman Sachs publicó sus resultados trimestrales con una ganancia por acción de 10.81 dólares, por debajo de la expectativa del mercado de 11.65 dólares.
En el mercado de materias primas el petróleo inició la sesión con ganancias, el WTI avanzó 1.08 por ciento y cotizó en 84.90 dólares por barril, tocó un máximo de 85.74 dólares, no visto desde el 13 de Octubre del 2014.
Las ganancias están impulsadas por una mejora en la demanda, ante la expectativa de que la variante Ómicron no cause los efectos creados por la variante Delta y por el crecimiento económico post-pandemia.
Asimismo, continúan las preocupaciones por el lado de la oferta, ya que algunos miembros de la OPEP+ no han podido aumentar sus cuotas ante la falta de inversión o por problemas políticos internos.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 20.32 y 20.45 pesos por dólar.
El euro inició la sesión con una depreciación de 0.32 por ciento, cotizó en 1.1372 dólares y la libra retrocedió en 0.44 por ciento, para cotizar en 1.3587 dólares.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años muestra un incremento de 3.8 puntos base a 1.82 por ciento. En México, la tasa de rendimiento de los bonos M a 10 años aumenta en 1.9 puntos base a 7.72 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.57 por ciento y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 20.4727 a 1 mes, 21.0395 a 6 meses y 21.7983 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE
