El tipo de cambio peso-dólar inició la sesión con depreciación de 0.40 por ciento u 8 centavos, cotizó 20.05 pesos, tocó un mínimo de 19.9432 y un máximo de 20.0722 pesos por dólar.
La depreciación del peso se debe a que el dólar estadounidense ha retomado su tendencia al alza, luego de dos sesiones de corrección.
El índice ponderado del dólar registró un avance de 0.63 por ciento, luego de haber caído 1.05 por ciento en la sesión del martes, su mayor retroceso diario desde el 26 de Marzo del 2020.
El avance del dólar se debe a que el mercado especula que la Reserva Federal seguirá con alzas en su tasa de interés a un ritmo agresivo y mayor cautela, en anticipación a indicadores económicos relevantes, en específico las estadísticas de empleo de Estados Unidos.
En los principales cruces del dólar, la mayoría de las divisas perdieron terreno frente al dólar, la más depreciada fue el florín húngaro con 2.12 por ciento, la corona noruega con 1.55 por ciento, la libra esterlina con 1.26 por ciento, el rublo ruso con 1.23 por ciento, el peso chileno con 1.22 por ciento, el shekel israelí con 1.04 por ciento y el dólar australiano con 0.94 por ciento.
El peso mexicano se ubica como la tercera divisa con la menor depreciación. El tipo de cambio cotiza con estabilidad alrededor del nivel de 20.00 pesos por dólar y tiene una menor sensibilidad ante cambios en el sentimiento del mercado, en comparación con otras divisas que han registrado una mayor volatilidad.
En el mercado de bonos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra un incremento de 7 puntos base, ubicándose en 3.70 por ciento, mientras que la tasa a 30 años sube 5.2 puntos base, ubicándose en 3.75 por ciento.
En Reino Unido, la tasa de bonos a 10 años sube 12.6 puntos base, ubicándose en 4.01 por ciento, mientras que la tasa a 30 años sube 13.4 puntos base a 4.17 por ciento.
En Alemania se observa un comportamiento similar, con la tasa a 10 años subiendo 5.6 puntos base a 1.92 por ciento. Los incrementos de tasas de interés indican que el mercado de nuevo está especulando sobre los futuros incrementos de tasas de los principales bancos centrales a nivel global.
Parte de esta especulación se debe a que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, subió su tasa de interés en 50 puntos base a 3.5 por ciento, siendo el quinto incremento de igual magnitud. A diferencia del Banco de la Reserva de Australia, los oficiales de Nueva Zelanda enviaron la señal de que seguirán subiendo su tasa de interés en noviembre a un ritmo similar y agregaron que la inflación persiste en un nivel elevado.
Las pérdidas se extienden al mercado de capitales, en donde los principales índices de Europa muestran un retroceso con el FTSE 100 de Londres perdiendo 0.90 por ciento, el CAC 40 de Francia 0.77 por ciento y el DAX de Alemania 0.98 por ciento.
En Estados Unidos, los principales índices también muestran caídas en el mercado de futuros, el S&P 500 retrocedió 1.00 por ciento y el Nasdaq perdió 1.03 por ciento.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.98 y 20.10 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En el mercado de bonos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra un incremento de 7 puntos base, ubicándose en 3.70 por ciento, mientras que la tasa a 30 años sube 5.2 puntos base, ubicándose en 3.75 por ciento. En México, la tasa de los bonos M a 10 años sube 5 puntos base a 9.59 por ciento, moviéndose en línea con el resto del mercado de bonos a nivel internacional.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.32 por ciento y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 20.1611 a 1 mes, 20.7402 a 6 meses y 21.4380 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE
