El tipo de cambio peso-dólar inició la sesión con una depreciación de 0.19 por ciento o 3.5 centavos, cotizó 18.27 pesos, tocó un mínimo de 18.2072 y un máximo de 18.3743 pesos por el Tesoro de Estados Unidos.
La depreciación del peso mexicano se debe al incremento de las tasas de interés de los activos del Tesoro.
Esta mañana, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años alcanzaron un máximo de 5.0187 por ciento, su mayor nivel desde el 20 de Julio del 2007. En el año ha subido 111.5 puntos.
De incremento se debe a la expectativa de que la Reserva Federal mantendrá una postura monetaria restrictiva el resto del 2023 y la primera mitad del 2024, ante riesgos al alza para la inflación por los precios de los energéticos y señales de un crecimiento económico sostenido.
De hecho, el mercado está en espera de que este jueves 26 de Octubre se publique en Estados Unidos el crecimiento del PIB del tercer trimestre, que Grupo Financiero Base estima en una tasa trimestral de 0.79 por ciento y una tasa trimestral anualizada de 3.20 por ciento, que sería la mayor tasa de crecimiento desde el cuarto trimestre del 2021.
La tasa de crecimiento anual se espera se ubique en 2.52 por ciento, el mayor crecimiento anual desde el primer trimestre del 2022.
También por menor aversión al riesgo por el conflicto en Israel, debido a noticias de que los gobiernos de economías avanzadas están realizando esfuerzos por encontrar una solución diplomática y evitar que la situación escale a una guerra en Medio Oriente.
Este Lunes se espera que el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, y el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, visiten Israel y el martes se espera la visita de Emmanuel Macron, presidente de Francia.
El precio del petróleo inició la semana con pérdidas, el WTI retrocedió 1.31 por ciento y cotizó en 87.759 dólares por barril, mientras que el precio de la gasolina bajó 0.33 por ciento.
En la canasta amplia de principales cruces las divisas más depreciadas esta mañana fueron el ringgit de Malasia con 0.55 por ciento; corona sueca, 0.54 por ciento; corona noruega, 0.43 por ciento; rupia de Indonesia, 0.38 por ciento; lira turca, 0.23 por ciento; peso chileno, 0.21 por ciento, y el peso mexicano con 0.19 por ciento.
Las divisas más apreciadas: rublo ruso, 0.92 por ciento; rand sudafricano, 0.22 por ciento; zloty polaco, 0.19 por ciento; euro, 0.15 por ciento, y el florín húngaro con 0.14 por ciento.
Por el incremento de las tasas de interés de los activos del Tesoro, se observaron pérdidas en el mercado de capitales.
En la sesión asiática el Nikkei 225 de Japón perdió 0.83 por ciento, el Hang Seng de Hong Kong perdió 0.72 por ciento y el CSI 300 de Shanghái perdió 1.04 por ciento.
En Europa, el FTSE 100 de Londres bajó 0.33 por ciento, el CAC 40 de Francia avanzó 0.10 por ciento y el DAX de Alemania perdió 0.52 por ciento. En Estados Unidos el Dow Jones retrocedió 0.43 por ciento, el S&P 500 0.42 por ciento y el Nasdaq 0.41 por ciento.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.17 y 18.35 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 5.8 puntos base, ubicándose en 4.97 por ciento. En México, la tasa de los bonos M a 10 años sube 2.6 puntos base, ubicándose en 9.99 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.34 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 18.3763 a 1 mes, 18.8481 a 6 meses y 19.1376 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE