El tipo de cambio peso-dólar inició la sesión con la mayor depreciación de 2.20 por ciento o 40.7 centavos, cotizó 18.91 pesos, tocó un mínimo de 18.2397 y un máximo de 19.1788 pesos por un incremento de la aversión al riesgo en los mercados financieros globales.
El nerviosismo en los mercados globales se debe a la caída de SVB Financial Group en Estados Unidos, lo que ha generado especulación sobre una posible crisis en el sistema financiero.
La fortaleza del peso mexicano está respaldada parcialmente en la expectativa de crecimiento de las exportaciones, la inversión y las remesas, las cuales se ven afectadas ante escenarios de contracción económica y elevada incertidumbre.
Ayer domingo en una declaración conjunta del Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC por sus siglas en inglés), informaron que han tomado medidas decisivas para reforzar la confianza del público sobre el sistema bancario de Estados Unidos.
Además, aprobaron medidas que permiten a la FDIC proteger a los depositantes del Silicon Valley Bank agregaron que tendrán acceso a su dinero este día lunes 13 de Marzo y que no se trasladarán pérdidas a los contribuyentes.
De acuerdo con la declaración, los depositantes de Signature Bank, que también fue cerrado por las autoridades el Domingo, tendrán la misma protección.
La Reserva Federal anunció la disposición de fondos adicionales para que las instituciones de depósito tengan la capacidad de enfrentar retiros de sus clientes.
Esta mañana, el presidente Joe Biden habló acerca del sistema financiero estadounidense y aseguró que es seguro y que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen y otros reguladores bancarios han tomado acciones inmediatas.
Además, Biden mencionó que los inversionistas de los bancos en quiebra están protegidos y que buscará regulaciones más estrictas para todo el sistema bancario.
En Europa, los principales índices muestran caídas con el FTSE 100 de Londres retrocedió 2.36 por ciento, el CAC 40 de Francia 2.86 por ciento y el DAX de Alemania 3.01 por ciento.
En el mercado de futuros, los principales índices de Estados Unidos se registraron pérdidas. El Dow Jones retrocedió 0.77 por ciento, el S&P 500 perdió 0.68 por ciento y el Nasdaq 0.38 por ciento.
En el mercado de bonos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años retrocedió 23.4 puntos base y se ubicó en 3.46 por ciento, acumuló una caída en 3 sesiones de 93.4 puntos base, siendo el mayor retroceso en un periodo igual desde el miércoles 21 de Octubre de 1987, días después del lunes negro de 1987.
En el mercado cambiario, el dólar retrocedió en 0.73 por ciento de acuerdo con el índice ponderado, pues se ha reducido la especulación de que la Fed será agresiva en los incrementos a la tasa de interés. No obstante, el peso es la divisa más depreciada esta mañana, debido a la estrecha relación económica con Estados Unidos.
La segunda divisa más depreciada es el peso chileno con 1.45 por ciento, seguido del florín húngaro con 1.38 por ciento, el real brasileño con 0.86 por ciento y el shekel israelí con 0.48 por ciento. Las divisas más apreciadas hoy son: el yen japonés con 1.93 por ciento, ante un incremento de la demanda por divisas refugio, el won surcoreano con 1.76 por ciento, el dólar neozelandés con 1.58 por ciento, el dólar australiano con 1.46 por ciento y el franco suizo con 1.19 por ciento.
El precio del petróleo WTI inicia la semana cayendo 5.07 por ciento, cotizando en 72.79 dólares por barril, pues se teme una nueva crisis financiera. Por el contrario, el oro inicia la sesión ganando 1.71 por ciento, cotizando en 1,900.14 dólares por onza ante un aumento en su demanda como activo libre de riesgo, mientras que se frenaron las expectativas de mayores incrementos a la tasa por parte de la Fed.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.86 y 19.19 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra un retroceso de 23.4 puntos base, ubicándose en 3.46 por ciento. En México, la tasa de los bonos M a 10 años muestra un retroceso de 9.4 puntos base, ubicándose en 8.96 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.80 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.29 por ciento y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.0477 a 1 mes, 19.5931 a 6 meses y 20.2565 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE
