El tipo de cambio peso-dólar inicia la sesión con una apreciación de 0.23 por ciento o 4.7 centavos, cotizó 20.77 pesos por dólar, tocó un mínimo de 20.7645 y un máximo de 20.8671 pesos.
El peso avanzó por tercera sesión consecutiva, acumuló una apreciación de 2.16 por ciento o 46 centavos, impulsado esta mañana por la decisión de Banco de México de anunciar un incremento a la tasa de interés en 50 puntos base a 5.50 por ciento ayer por la tarde, ajuste que fue de 25 puntos base superior a lo anticipado por el mercado.
El peso podría ganar terreno de forma moderada, pues también hubo un cambio en el lenguaje del comunicado del Banco de México, ya que se eliminó la referencia a que las presiones inflacionarias son de carácter transitorio.
En el mercado cambiario pocas divisas ganan terreno, siendo las más apreciadas el rand sudafricano con 0.75 por ciento, el yen japonés con 0.32 por ciento, la corona checa con 0.25 por ciento y el won surcoreano con 0.24 por ciento.
Las divisas que más pierden son la lira turca con 7.47 por ciento, el shekel israelí con 0.95 por ciento, el dólar neozelandés con 0.51 por ciento y la corona sueca con 0.40 por ciento. Se destaca la caída de la lira turca, cuyo tipo de cambio frente al dólar alcanzó un nuevo máximo histórico de 17.1452 liras por dólar, luego de que ayer el Banco Central de Turquía bajó la tasa de interés en 100 puntos base a 14 por ciento, aun cuando la inflación en el país se ubica por arriba del 21 por ciento anual.
A pesar de que los oficiales de política monetaria señalaron que fue el último recorte a la tasa de interés, para el mercado es claro que las acciones de política monetaria dependen del presidente Erdogan, por lo que siguen especulando la posibilidad de recortes adicionales.
Fuera del mercado cambiario, se observan pérdidas en los mercados de capitales desde la sesión asiática, con el Nikkei 225 perdiendo 1.79 por ciento y el Hang Seng se Hong Kong retrocediendo 1.21 por ciento.
En Europa, los principales índices pierden en promedio cerca de 1.0 por ciento, mientras que, en Estados Unidos, el mercado de futuros apunta a pérdidas entre 0.50 y 1.0 por ciento en la apertura.
Las pérdidas se deben a 4 factores: Ómicron y vacunas, posturas monetarias restrictivas, conclusión trimestral de futuros y Evergrande.
Se dio a conocer un nuevo estudio en donde se identificó que haber estado infectado de coronavirus en meses previos sólo ofrece protección en el 19 por ciento de los casos contra la nueva variante Ómicron.
Se aviva la especulación de que la cuarta ola de casos podría acelerarse durante las próximas semanas y todavía no hay claridad sobre la severidad de la variante.
Los mercados asimilan la adopción de una postura monetaria menos flexible en economías avanzadas.
Este día es el evento trimestral conocido como «triple witching,» en el que expiran las opciones de acciones e índices y los futuros sobre índices.
Este día se caracteriza por un alto volumen de actividad, lo que a su vez genera volatilidad en el mercado.
En Europa, el Euro Stoxx 600 muestra una pérdida de 0.99 por ciento, con un volumen de operación 12.3 por ciento mayor al observado en el promedio de los últimos 30 días, para el caso del FTSE 100 de Londres y el DAX de Alemania el volumen muestra incrementos de más del 45 por ciento respecto al promedio del último mes.
Por la mañana de este día la agencia S&P Global recortó la calificación de la empresa Evergrande a «impago selectivo», luego de que incumplió con el pago de sus cupones. El índice Hang Seng cerró la sesión con retroceso de 1.21 por ciento.
En el mercado de materias primas, el petróleo inició la sesión con pérdidas debido a que el aumento de los casos de la variante del coronavirus Omicron incrementó los temores de que nuevas restricciones afecten a la demanda de energético.
En Dinamarca, Sudáfrica, Estados Unidos y Gran Bretaña, el número de casos de la nueva cepa se ha incrementado rápidamente.
La Primer Ministro de Dinamarca, Mette Frederiksen, advirtió que el gobierno podría imponer más restricciones para limitar la propagación, mientras que, en Estados Unidos algunas empresas han decidido suspender los planes de reincorporación de los trabajadores a las oficinas.
El WTI disminuyó su precio en 1.91 por ciento y cotizó 71.00 dólares por barril.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 20.73 y 20.92 pesos por dólar.
El euro inició la sesión con una depreciación de 0.11 por ciento, cotizó en 1.1318 dólares por euro y la libra retrocedió 0.17 por ciento, cotizó en 1.3301 dólares por libra.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años muestra un aumento de 1.4 puntos base a 1.40 por ciento por ciento. En México, la tasa de rendimiento de los bonos M a 10 años se mantiene prácticamente sin cambios en 7.39 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.90 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.87 por ciento y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 20.8871 a 1 mes, 21.4885 a 6 meses y 22.2444 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE