El tipo de cambio peso-dólar inició la sesión con la tercera mayor depreciación de 0.64 por ciento u 12.7 centavos, abrió la jornada cambiaria en 20.00 pesos, tocó un mínimo de 19.8432 y un máximo de 20.0352 pesos por la reducción de las apuestas a favor del peso mexicano en la antesala a las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
La semana pasada el peso mexicano se depreció por comentarios de Donald Trump al insistir en su intención de imponer aranceles y calificó a México como una amenaza para Estados Unidos.
Asimismo, en la semana comprendida entre el Miércoles 9 y el Martes 15 de Octubre, las posiciones especulativas netas a la espera de una apreciación del peso se redujeron en 13.52 por ciento o 3 mil 947 contratos, quedaron en 25 mil 246 contratos, cada uno de 500 mil pesos, terminó la racha de 3 semanas consecutivas que los contratos netos a favor del peso se incrementaron.
Esta mañana, la volatilidad implícita en contratos de opciones a 1 mes para el peso mexicano acumula un incremento en Octubre de 6.6 puntos porcentuales, llegó a 21.67 y alcanzó un máximo de 21.7 por ciento, la mayor desde el 04 de Noviembre del 2020.
El mercado está especula un incremento de la volatilidad del tipo de cambio en los días posteriores a las elecciones en Estados Unidos.
El aspirante republicano, Donald Trump, este día registra una probabilidad de ganar las elecciones del 59 por ciento, la Mayor desde el 20 de Julio.
El dólar avanzó 0.16 por ciento de acuerdo con el índice ponderado, ya que el mercado considera que la Reserva Federal será cautelosa para seguir con los recortes a la tasa de interés.
En la sesión, se esperan comentarios de oficiales, destacan la gobernadora de la Reserva Federal, Lorie Logan, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, el presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid y la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas esta mañana fueron el shekel israelí con 1.47 por ciento; rublo ruso, 1.35 por ciento; peso mexicano, 0.64 por ciento; won surcoreano, 0.63 por ciento; florín húngaro, 0.47 por ciento, y el zloty polaco con 0.41 por ciento.
Las divisas más apreciadas fueron: dólar taiwanés, 0.32 por ciento; corona noruega, 0.20 por ciento; rand sudafricano, 0.08 por ciento; franco suizo, 0.08 por ciento, y la corona sueca con 0.01 por ciento.
Mercados, empresas y valores
El mercado de capitales se registraron pérdidas generalizadas a nivel global con la excepción del CSI 300 de Shanghái que tuvo una ganancia en la sesión de 0.25 por ciento, tras el anuncio del Banco Popular de China que redujo su tasa preferencial de préstamos a un año (LPR por sus siglas en inglés) en 25 puntos base a 3.10 por ciento, mientras que la tasa a 5 años la recortó 25 puntos base a 3.60 por ciento.
Por otro lado, se observaron pérdidas generalizadas a nivel global, debido al escalamiento en las tensiones en Medio Oriente.
En la sesión asiática, el Nikkei japonés mostró una ligera pérdida de 0.07 por ciento y el Hang Seng de Hong Kong cayó 1.57 por ciento.
En Europa el STOXX 600 registró una pérdida de 0.42 por ciento, el DAX alemán tuvo una caída de 0.74 por ciento, el CAC 40 francés perdió 0.77 por ciento y el FTSE 100 de Londres cayó 0.29 por ciento.
Esta mañana en Estados Unidos el Dow Jones registró una pérdida de 0.11 por ciento, el Nasdaq 100 bajó 0.41 por ciento y el S&P 500 retrocedió 0.22 por ciento.
En la semana seguirá la publicación de reportes trimestrales de emisoras: el Martes Texas Instruments, el Miércoles, previo al inicio de la sesión, Coca-Cola y después de la sesión Tesla, T-Mobile e IBM.
Petróleo y materias primas
En el mercado de materias primas, el precio del petróleo inició la semana con ganancias después de perder 8.39 por ciento la semana pasada.
El WTI aumentó 1.82 por ciento y cotizó en 70.48 dólares por barril. Las presiones al alza se deben al aumento en la aversión al riesgo global, luego de que el fin de semana el grupo paramilitar Hezbolá, lanzó un ataque contra la casa particular del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.
También a que el Banco Popular de China redujo las tasas de préstamos a 1 y 5 años como medida de estímulo. Por su parte, el precio del oro tocó un nuevo máximo histórico de 2 mil 739.89 dólares por onza ante el aumento en la aversión al riesgo global y las menores tasas de interés.
Las presiones al alza para el precio del oro también se deben al nerviosismo en anticipación a las elecciones del 05 de Noviembre en Estados Unidos. El oro ganó 0.60 por ciento y cotiza en 2 mil 737.71 dólares por onza.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice en un rango entre 19.92 y 20.12 pesos por dólar.
Mercado de dinero y deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro sube 5.3 puntos base a 4.13 por ciento.
Mercado de derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 21.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.66 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 20.1310 a 1 mes, 20.5991 a 6 meses y 21.1524 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico Financiero
Banco Base